Сравнение INFU с PESI
INFU (InfuSystem Holdings Inc.) and PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) are both stocks. INFU operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while PESI operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, INFU returned 12.26%/yr vs 6.75%/yr for PESI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFU и PESI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFU показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у PESI с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции INFU превзошли акции PESI по среднегодовой доходности: 12.26% против 6.75% соответственно.
INFU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- 12.26%
PESI
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам INFU и PESI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings Inc. | 1.67% | 6.15% | -19.83% | 21.43% | -49.03% | -9.32% | 120.16% | 147.97% | 49.57% | -9.80% |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | -18.67% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
Correlation
The correlation between INFU and PESI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between INFU and PESI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFU:
$190.55M
PESI:
$189.87M
INFU:
$0.38
PESI:
-$0.96
INFU:
1.35
PESI:
3.22
INFU:
3.24
PESI:
4.42
INFU:
$142.40M
PESI:
$58.88M
INFU:
$80.81M
PESI:
$2.41M
INFU:
$23.03M
PESI:
-$13.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFU vs. PESI — Ранг доходности на риск
INFU
PESI
Сравнение INFU c PESI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) и Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFU | PESI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.01 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.02 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFU | PESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.00 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.13 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.00 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок INFU и PESI
Максимальная просадка INFU за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки PESI в -89.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFU и PESI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFU | PESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -89.92% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.17% | -45.37% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.22% | -58.00% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.13% | -58.00% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | -65.61% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.21% | -42.63% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -51.19% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 17.70% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFU и PESI
Текущая волатильность для InfuSystem Holdings Inc. (INFU) составляет 19.54%, в то время как у Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что INFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PESI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFU | PESI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 23.86% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.61% | 39.99% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.28% | 63.63% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 59.38% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 59.38% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFU и PESI
Ни INFU, ни PESI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFU и PESI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InfuSystem Holdings Inc. и Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFU и PESI
INFU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.68M при выручке в 33.68M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.
INFU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59M при выручке в 33.68M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
INFU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InfuSystem Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02M при выручке в 33.68M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.
Часто задаваемые вопросы
INFU and PESI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESI has higher volatility (23.86%) compared to INFU (19.54%). In terms of maximum drawdown, INFU dropped -79.49% vs PESI's -89.92%.
INFU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFU и PESI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор