Сравнение INFL с WWWEX
INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics. Over the past 5 years, INFL returned 11.40%/yr vs 12.90%/yr for WWWEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности INFL и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%.
INFL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
WWWEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам INFL и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 9.14% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 25.22% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | -0.12% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 9.43% |
Correlation
The correlation between INFL and WWWEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between INFL and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFL vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
INFL
WWWEX
Сравнение INFL c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFL | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.27 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.63 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFL и WWWEX
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFL | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -82.60% | +61.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -13.86% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.66% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -26.62% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -13.86% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -41.24% | +36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 5.84% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и WWWEX
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFL | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.36% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 13.53% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.14% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.54% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.22% | -1.54% |
Сравнение комиссий INFL и WWWEX
INFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и WWWEX
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности WWWEX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.85% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.58% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
INFL and WWWEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFL has higher volatility (5.18%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs WWWEX's -82.60%.
INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFL и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор