PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

INFL и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности INFL и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и BDVL

2026 (YTD)2025
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%1.99%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий INFL и BDVL

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

INFL vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.46

+0.47

Корреляция

Корреляция между INFL и BDVL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и BDVL

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INFL и BDVL

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

INFLBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-7.71%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.53%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.20%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFLBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

9.35%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

9.35%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

9.35%

+8.43%