PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. INFL is actively managed, while BDVL is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INFL charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности INFL и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и BDVL

2026 (YTD)2025
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%1.99%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between INFL and BDVL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов INFL и BDVL

Секторы
INFL
BDVL

Энергетика

40.5%
2.8%

Финансовые услуги

21.1%
13.9%

Сырьевые материалы

20.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.3%

Промышленность

1.8%
15.4%

Здравоохранение

1.2%
11.1%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Технологии

-

23.0%

Энергетика

INFL
40.5%
BDVL
2.8%

Финансовые услуги

INFL
21.1%
BDVL
13.9%

Сырьевые материалы

INFL
20.0%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

INFL
2.9%
BDVL
4.8%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.4%
BDVL
6.3%

Промышленность

INFL
1.8%
BDVL
15.4%

Здравоохранение

INFL
1.2%
BDVL
11.1%

Недвижимость

INFL
1.1%
BDVL
1.0%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

BDVL
8.5%

Технологии

INFL

-

BDVL
23.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

INFL vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.07

-0.15

Просадки

Сравнение просадок INFL и BDVL

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-7.71%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.57%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.19%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

9.47%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

9.47%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

9.47%

+8.17%

Сравнение комиссий INFL и BDVL

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и BDVL

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

INFL and BDVL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор