PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFL с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. INFL is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.29%/yr vs 5.48%/yr for ACWV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности INFL и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

INFL

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
5.13%
С начала года
13.76%
1 год
22.63%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		13.76%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.19%

Correlation

The correlation between INFL and ACWV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between INFL and ACWV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и ACWV

Секторы
INFL
ACWV

Энергетика

42.0%
3.7%

Сырьевые материалы

20.4%
1.5%

Финансовые услуги

20.3%
13.2%

Коммунальные услуги

3.2%
7.3%

Промышленность

1.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
9.8%

Здравоохранение

1.3%
13.0%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Технологии

-

25.8%

Энергетика

INFL
42.0%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

INFL
20.4%
ACWV
1.5%

Финансовые услуги

INFL
20.3%
ACWV
13.2%

Коммунальные услуги

INFL
3.2%
ACWV
7.3%

Промышленность

INFL
1.9%
ACWV
8.1%

Потребительский защитный сектор

INFL
1.7%
ACWV
9.8%

Здравоохранение

INFL
1.3%
ACWV
13.0%

Недвижимость

INFL
1.2%
ACWV
0.6%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
ACWV
11.9%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

ACWV
5.1%

Технологии

INFL

-

ACWV
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

INFL vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.77

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.14

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.97

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

2.75

+2.56

INFL vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и ACWV

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-28.82%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-6.37%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-7.56%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-18.14%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-1.70%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.11%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.23%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и ACWV

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.29%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

6.28%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

8.05%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

10.28%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

12.29%

+5.34%

Сравнение комиссий INFL и ACWV

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и ACWV

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.82%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFL and ACWV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (4.16%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.29% vs 5.48% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.29% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.82% for INFL.

They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.20% for ACWV.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор