PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. INDY is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, INDY returned -14.69% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. INDY charges 0.94%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности INDY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и USOY

2026 (YTD)20252024
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%2.84%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between INDY and USOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.14

The correlation between INDY and USOY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

INDY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.89

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.30

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.03

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

7.74

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.89

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.99

-0.78

Просадки

Сравнение просадок INDY и USOY

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-17.46%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-14.29%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-5.11%

-15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-6.47%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.42%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и USOY

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

11.62%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

27.18%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

30.44%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

26.13%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

26.13%

-6.55%

Сравнение комиссий INDY и USOY

INDY берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и USOY

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and USOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -14.69% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.94% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 9.58% for INDY.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор