PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.14%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.94%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности INDY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 6.14% против 4.07% соответственно.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between INDY and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.22

The correlation between INDY and USO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

INDY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.31

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.89

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.01

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

9.42

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.31

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.18

+0.39

Просадки

Сравнение просадок INDY и USO

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-98.19%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-20.39%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.05%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-36.23%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-86.75%

+43.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-85.01%

+64.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-75.30%

+63.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

10.82%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и USO

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

14.87%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

38.23%

-25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

44.20%

-30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

36.06%

-21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

39.00%

-19.42%

Сравнение комиссий INDY и USO

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и USO

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.14% vs 4.07% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.14% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for USO.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор