PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.28%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности INDY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.57% соответственно.

INDY

1 день
1.34%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-14.24%
6 месяцев
-13.60%
1 год
-13.42%
3 года*
1.99%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.28%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-14.24%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between INDY and USL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.24

The correlation between INDY and USL shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и USL

Секторы
INDY
USL

Финансовые услуги

35.3%
4.5%

Энергетика

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Технологии

8.6%

-

Промышленность

7.7%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.3%
USL
4.5%

Энергетика

INDY
11.4%
USL

-

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
USL

-

Технологии

INDY
8.6%
USL

-

Промышленность

INDY
7.7%
USL

-

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
USL

-

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
USL

-

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
USL

-

Здравоохранение

INDY
4.5%
USL

-

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
USL

-

Недвижимость

INDY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

INDY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.99

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.53

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.39

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

6.85

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.99

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.01

+0.21

Просадки

Сравнение просадок INDY и USL

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-89.06%

+44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-16.76%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.33%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-33.82%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-66.02%

+22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-39.10%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-61.45%

+49.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

8.27%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и USL

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.97%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

10.57%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

23.34%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

28.59%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

30.09%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

32.34%

-12.76%

Сравнение комиссий INDY и USL

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и USL

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.45%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and USL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to INDY (4.97%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 6.28% for INDY. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 0.00% for USL.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while USL is Oil & Gas. INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор