Сравнение INDY с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
INDY и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 6.83% против 3.02% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и THD
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
INDY vs. THD — Ранг доходности на риск
INDY
THD
Сравнение INDY c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.43 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 2.20 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.79 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.56 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.43 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между INDY и THD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и THD
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и THD
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -64.22% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -13.43% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -40.24% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -49.32% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -15.21% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -18.33% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.96% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и THD
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.22%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.25% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 17.05% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 26.30% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.59% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.49% | -1.87% |