PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с SENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с SENS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) is India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while SENS (Senseonics Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs -23.28%/yr for SENS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDY и SENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Senseonics Holdings, Inc. (SENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SENS с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции SENS по среднегодовой доходности: 6.11% против -23.28% соответственно.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

SENS

1 день
-0.19%
1 месяц
-28.91%
6 месяцев
-29.30%
С начала года
-6.88%
1 год
-52.09%
3 года*
-34.62%
5 лет*
-38.45%
10 лет*
-23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и SENS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
SENS
Senseonics Holdings, Inc.		-6.88%-47.27%-8.19%-44.65%-61.42%206.26%-4.83%-64.63%-2.63%-0.37%

Correlation

The correlation between INDY and SENS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Senseonics Holdings, Inc.

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с SENS:
SENS с MNTSSENS с KOSENS с VOOSENS с WBDSENS с SCHDSENS с OUST

Доходность на риск

INDY vs. SENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SENS
Ранг доходности на риск SENS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c SENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Senseonics Holdings, Inc. (SENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYSENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.70

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.82

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.89

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.91

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.32

-0.20

INDY vs. SENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SENS равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и SENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и SENS

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки SENS в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и SENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYSENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-95.26%

+50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-57.19%

+39.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-80.92%

+58.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-93.83%

+71.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-95.26%

+51.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-95.12%

+76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-63.88%

+51.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

39.37%

-30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и SENS

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у Senseonics Holdings, Inc. (SENS) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYSENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

18.05%

-14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

56.85%

-44.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

74.57%

-60.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

89.14%

-74.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

93.35%

-73.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и SENS

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как SENS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
SENS
Senseonics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and SENS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENS has higher volatility (18.05%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs SENS's -95.26%.

SENS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и SENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор