Сравнение INDY с SENS

С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у SENS с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции SENS по среднегодовой доходности: 6.83% против -19.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Senseonics Holdings, Inc. (SENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SENS равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и SENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDY и SENS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как SENS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки SENS в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и SENS.

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.22%, в то время как у Senseonics Holdings, Inc. (SENS) волатильность равна 30.19%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.