PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с PIE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 7.09%/yr vs 10.36%/yr for PIE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности INDY и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 37.41%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 7.09% против 10.36% соответственно.

INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

PIE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.96%
С начала года
37.41%
6 месяцев
33.49%
1 год
57.94%
3 года*
22.85%
5 лет*
6.37%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-11.13%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		37.41%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between INDY and PIE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.60

Over the past year, the correlation between INDY and PIE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDY и PIE

Секторы
INDY
PIE

Финансовые услуги

35.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
1.4%

Энергетика

11.0%
4.6%

Технологии

8.5%
51.1%

Промышленность

8.0%
15.3%

Сырьевые материалы

7.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.3%

Здравоохранение

4.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.1%

Недвижимость

-

3.5%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
PIE
14.1%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
PIE
1.4%

Энергетика

INDY
11.0%
PIE
4.6%

Технологии

INDY
8.5%
PIE
51.1%

Промышленность

INDY
8.0%
PIE
15.3%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
PIE
2.9%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
PIE
0.3%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
PIE
1.3%

Здравоохранение

INDY
4.7%
PIE
4.3%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
PIE
1.1%

Недвижимость

INDY

-

PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с FRDMPIE с PIZPIE с AVES

Доходность на риск

INDY vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.41

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.90

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.90

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

18.23

-19.52

INDY vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и PIE

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-72.98%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-9.87%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-28.69%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-40.32%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-40.32%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.99%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-26.01%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

3.19%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и PIE

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

13.05%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

21.22%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

24.27%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

20.84%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

21.57%

-2.04%

Сравнение комиссий INDY и PIE

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и PIE

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности PIE в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.76%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

INDY and PIE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (13.05%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.36% vs 7.09% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.36% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 1.76% for PIE.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. INDY tracks Nifty 50 Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор