PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.65% против 4.89% соответственно.


INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF
-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
O
Realty Income Corporation
13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between INDY and O is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.27

The correlation between INDY and O shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

Realty Income Corporation

Доходность на риск

INDY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.29

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.12

-4.70

INDY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и O

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-48.45%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-11.10%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.49%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-34.48%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-48.28%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-5.94%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.20%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

4.58%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и O

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.98%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.98%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

16.21%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

18.92%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

25.64%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и O

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности O в 5.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF
9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
O
Realty Income Corporation
5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы


INDY and O have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор