PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.65%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности INDY и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 6.65% против 12.09% соответственно.

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between INDY and KBWP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.29

Over the past year, the correlation between INDY and KBWP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDY и KBWP

Секторы
INDY
KBWP

Финансовые услуги

35.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Энергетика

11.0%

-

Технологии

8.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.2%
KBWP
100.0%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
KBWP

-

Энергетика

INDY
11.0%
KBWP

-

Технологии

INDY
8.5%
KBWP

-

Промышленность

INDY
8.0%
KBWP

-

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
KBWP

-

Здравоохранение

INDY
4.7%
KBWP

-

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
KBWP

-

Недвижимость

INDY

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

INDY vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.06

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
0.20

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.24

-1.83

INDY vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и KBWP

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-39.76%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-9.56%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-12.29%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-17.00%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-39.76%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-4.25%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.37%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

4.31%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и KBWP

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.98%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.73%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.10%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

16.50%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

18.60%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

20.73%

-1.15%

Сравнение комиссий INDY и KBWP

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и KBWP

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

INDY and KBWP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.09% vs 6.65% for INDY. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.09% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.92% for KBWP.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while KBWP is Financials Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.35% for KBWP.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор