PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с JEPI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. INDY is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, INDY returned 1.75%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности INDY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%55.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between INDY and JEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.44

The correlation between INDY and JEPI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и JEPI

Секторы
INDY
JEPI

Финансовые услуги

35.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.1%

Энергетика

11.0%
2.7%

Технологии

8.5%
14.5%

Промышленность

8.0%
9.5%

Сырьевые материалы

7.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.2%

Здравоохранение

4.7%
12.0%

Коммунальные услуги

2.9%
4.7%

Недвижимость

-

2.9%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
JEPI
7.4%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
JEPI
10.1%

Энергетика

INDY
11.0%
JEPI
2.7%

Технологии

INDY
8.5%
JEPI
14.5%

Промышленность

INDY
8.0%
JEPI
9.5%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
JEPI
1.6%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
JEPI
8.1%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
JEPI
6.2%

Здравоохранение

INDY
4.7%
JEPI
12.0%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
JEPI
4.7%

Недвижимость

INDY

-

JEPI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

INDY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.95

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.42

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.14

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.46

-5.05

INDY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и JEPI

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-13.71%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-6.68%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-13.26%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-13.71%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-3.75%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-2.13%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

2.20%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и JEPI

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.05%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

6.23%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

8.02%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

11.08%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

10.79%

+8.79%

Сравнение комиссий INDY и JEPI

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и JEPI

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and JEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (3.98%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.45% vs 1.75% for INDY. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.45% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 8.18% for JEPI.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор