Сравнение INDY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
INDY и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.83% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и IWM
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
INDY vs. IWM — Ранг доходности на риск
INDY
IWM
Сравнение INDY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.15 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.70 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.93 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.08 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.15 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между INDY и IWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и IWM
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и IWM
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -59.05% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -13.74% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -31.91% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -41.13% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -7.33% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.83% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 3.73% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и IWM
iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.22% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.36% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 14.48% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 23.18% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 22.54% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.99% | -3.37% |