PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INDY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF
-14.40%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.83% соответственно.


INDY

1 день
-0.12%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-9.29%
3 года*
3.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
6.83%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий INDY и IWM

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

INDY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INDYIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.15

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.70

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.93

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

7.08

-8.84

INDY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INDYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.15

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между INDY и IWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и IWM

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF
9.47%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок INDY и IWM

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


INDYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-59.05%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-13.74%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-31.91%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-41.13%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-7.33%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-10.83%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

3.73%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и IWM

iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.22% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INDYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.36%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.48%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

23.18%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

22.54%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

22.99%

-3.37%