Сравнение INDY с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
INDY и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 6.83% против 8.94% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и IPAC
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
INDY vs. IPAC — Ранг доходности на риск
INDY
IPAC
Сравнение INDY c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.61 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 2.24 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.72 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 10.22 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.61 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между INDY и IPAC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и IPAC
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и IPAC
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -30.99% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -11.49% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -29.64% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -30.99% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -6.64% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -7.55% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 3.05% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и IPAC
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.22%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.11% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.84% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 19.52% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.52% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.59% | +3.03% |