PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с INDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDY с INDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности INDY и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и INDI

2026 (YTD)20252024202320222021
INDY
iShares India 50 ETF		-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%6.60%
INDI
indie Semiconductor, Inc.		-8.78%-12.84%-50.06%39.11%-51.38%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у INDI с доходностью -8.78%.

INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%

INDI

1 день
5.57%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-20.88%
1 год
58.23%
3 года*
-32.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

indie Semiconductor, Inc.

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с XNIF.LINDY с VOOINDY с GLIN
Часто сравнивают с INDI:
INDI с APLDINDI с ICHRINDI с PLUGINDI с PLABINDI с IPGPINDI с ONINDI с AAPL

Доходность на риск

INDY vs. INDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDI
Ранг доходности на риск INDI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYINDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.69

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.59

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.89

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

1.97

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. INDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа INDI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYINDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.28

+0.50

Корреляция

Корреляция между INDY и INDI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и INDI

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как INDI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
INDI
indie Semiconductor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDY и INDI

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и INDI.

Загрузка...

Показатели просадок

INDYINDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-89.91%

+45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-59.33%

+40.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-79.68%

+59.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-56.11%

+43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

26.70%

-21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и INDI

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.32%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 28.79%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDYINDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

28.79%

-21.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

56.82%

-45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

84.94%

-70.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

78.95%

-63.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

78.95%

-59.33%