PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с IEMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 8.90%/yr for IEMG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности INDY и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.90% соответственно.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

IEMG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.13%
1 год
31.69%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		17.13%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between INDY and IEMG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.67

The correlation between INDY and IEMG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и IEMG

Секторы
INDY
IEMG

Финансовые услуги

35.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.5%

Энергетика

11.0%
3.3%

Технологии

8.5%
42.1%

Промышленность

8.0%
8.0%

Сырьевые материалы

7.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.6%

Здравоохранение

4.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.9%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
IEMG
16.7%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
IEMG
8.5%

Энергетика

INDY
11.0%
IEMG
3.3%

Технологии

INDY
8.5%
IEMG
42.1%

Промышленность

INDY
8.0%
IEMG
8.0%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
IEMG
6.3%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
IEMG
2.8%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
IEMG
5.6%

Здравоохранение

INDY
4.7%
IEMG
3.2%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
IEMG
1.9%

Недвижимость

INDY

-

IEMG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

INDY vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.39

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.87

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.41

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.05

-9.57

INDY vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и IEMG

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-38.71%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-13.21%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-17.21%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-33.68%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-38.71%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-9.17%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-12.90%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

3.95%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и IEMG

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

9.60%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

21.04%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

22.96%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

19.18%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.23%

-0.73%

Сравнение комиссий INDY и IEMG

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и IEMG

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности IEMG в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and IEMG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (9.60%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 8.90% vs 6.11% for INDY. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.90% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.30% for IEMG.

INDY is categorized as India Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. INDY tracks Nifty 50 Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор