PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.14%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.94%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности INDY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 6.14% против 12.03% соответственно.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between INDY and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.22

The correlation between INDY and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

INDY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.43

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.96

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.89

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

11.53

-13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.43

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок INDY и DBE

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-86.69%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-14.41%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.89%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-38.74%

+16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-60.84%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-30.27%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-57.31%

+45.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.35%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и DBE

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

12.95%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

30.86%

-18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

34.97%

-20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

29.39%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

28.33%

-8.75%

Сравнение комиссий INDY и DBE

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и DBE

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 6.14% for INDY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 2.10% for DBE.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор