Сравнение INDY с DBE
INDY (iShares India 50 ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности INDY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.45% соответственно.
INDY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.94%
- С начала года
- -12.66%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.11%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам INDY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -12.66% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between INDY and DBE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between INDY and DBE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. DBE — Ранг доходности на риск
INDY
DBE
Сравнение INDY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.34 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 7.00 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и DBE
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -86.69% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -24.72% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -24.72% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -38.74% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -60.84% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -36.07% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -57.19% | +44.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 8.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и DBE
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 11.68% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 32.70% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 35.99% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 29.88% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 28.39% | -8.89% |
Сравнение комиссий INDY и DBE
INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и DBE
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.53% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and DBE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.29% for DBE.
INDY is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. INDY tracks Nifty 50 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор