PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.45% соответственно.


INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF
-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between INDY and DBE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.21

The correlation between INDY and DBE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

INDY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.34

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

7.00

-8.52

INDY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и DBE

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-86.69%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-24.72%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-24.72%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-38.74%

+16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-60.84%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-36.07%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-57.19%

+44.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

8.26%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и DBE

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

11.68%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

32.70%

-20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

35.99%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

29.88%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

28.39%

-8.89%

Сравнение комиссий INDY и DBE

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и DBE

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы


INDY and DBE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.29% for DBE.

INDY is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. INDY tracks Nifty 50 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор