PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDY returned 1.75%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности INDY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between INDY and COWZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.44

The correlation between INDY and COWZ shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и COWZ

Секторы
INDY
COWZ

Финансовые услуги

35.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.7%

Энергетика

11.0%
16.9%

Технологии

8.5%
16.0%

Промышленность

8.0%
8.4%

Сырьевые материалы

7.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.4%

Здравоохранение

4.7%
21.8%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
35.2%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
COWZ
11.7%

Энергетика

INDY
11.0%
COWZ
16.9%

Технологии

INDY
8.5%
COWZ
16.0%

Промышленность

INDY
8.0%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
COWZ
10.4%

Здравоохранение

INDY
4.7%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
COWZ

-

Недвижимость

INDY

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

INDY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.63

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.42

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.65

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.73

-11.32

INDY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и COWZ

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-38.63%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-5.00%

-13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-22.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-22.00%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-2.05%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.80%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

1.88%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и COWZ

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.27%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

7.20%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

11.19%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.64%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

19.91%

-0.33%

Сравнение комиссий INDY и COWZ

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и COWZ

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and COWZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (3.98%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.13% vs 1.75% for INDY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.13% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.93% for COWZ.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор