PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.14%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности INDY и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.60% соответственно.

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between INDY and BNO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between INDY and BNO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

INDY vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.23

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.73

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.17

-5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

9.76

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.23

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок INDY и BNO

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-87.06%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-17.87%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.75%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-33.70%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-75.18%

+31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-10.29%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-40.17%

+27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

9.45%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и BNO

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.79%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

14.22%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

36.10%

-23.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

41.46%

-27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

35.38%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

36.68%

-17.10%

Сравнение комиссий INDY и BNO

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и BNO

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and BNO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 6.14% for INDY. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for BNO.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор