PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INDY с ^BSE500

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и S&P BSE-500 (^BSE500).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности INDY и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и ^BSE500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-14.56%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
^BSE500
S&P BSE-500		-15.52%1.33%11.40%24.21%-7.00%27.54%14.27%5.05%-11.19%44.72%
Разные валюты инструментов

INDY торгуется в USD, в то время как ^BSE500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.56%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью -15.52%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.56% соответственно.

INDY

1 день
-0.18%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-10.17%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.39%
10 лет*
6.84%

^BSE500

1 день
0.00%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-15.52%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-9.84%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

S&P BSE-500

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с XNIF.LINDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO

Доходность на риск

INDY vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDY^BSE500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.61

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-0.77

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

-1.69

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^BSE500 равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDY^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между INDY и ^BSE500 составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок INDY и ^BSE500

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки ^BSE500 в -47.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и ^BSE500.

Загрузка...

Показатели просадок

INDY^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-38.39%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-14.86%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-18.96%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-38.39%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.23%

-14.97%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-5.92%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.73%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и ^BSE500

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.18%, в то время как у S&P BSE-500 (^BSE500) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDY^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.22%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.77%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.41%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.74%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.06%

+1.56%