PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. INDS is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, INDS returned 2.57%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDS и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

INDS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.24%
1 год
9.81%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		6.59%7.78%-12.69%17.72%-32.68%26.23%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between INDS and QDPL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between INDS and QDPL has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDS и QDPL

Секторы
INDS
QDPL

Недвижимость

100.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

8.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

6.3%

Технологии

-

27.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

INDS
100.0%
QDPL
1.5%

Сырьевые материалы

INDS

-

QDPL
1.4%

Коммуникационные услуги

INDS

-

QDPL
8.5%

Потребительский циклический сектор

INDS

-

QDPL
8.4%

Потребительский защитный сектор

INDS

-

QDPL
4.0%

Энергетика

INDS

-

QDPL
2.4%

Финансовые услуги

INDS

-

QDPL
10.3%

Здравоохранение

INDS

-

QDPL
7.6%

Промышленность

INDS

-

QDPL
6.3%

Технологии

INDS

-

QDPL
27.6%

Коммунальные услуги

INDS

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

INDS vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.23

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.11

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

3.06

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

14.37

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.23

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Просадки

Сравнение просадок INDS и QDPL

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-22.59%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.65%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-17.75%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-0.65%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-5.14%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.84%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и QDPL

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.69%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.00%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

11.89%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

15.01%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

15.01%

+8.10%

Сравнение комиссий INDS и QDPL

И INDS, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и QDPL

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.55%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDS and QDPL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.23%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 2.57% for INDS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.55% for INDS.

INDS is categorized as REIT, while QDPL is Large Cap Blend Equities.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор