Сравнение INDS с QDPL

С начала года, INDS показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И INDS, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDS и QDPL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности QDPL в 5.10%

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и QDPL.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.