Сравнение INDS с ICOW
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 0.83%/yr vs 10.40%/yr for ICOW. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INDS charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности INDS и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDS показывает доходность 14.12%, а ICOW немного выше – 14.82%.
INDS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.34%
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.72M | $7.62M | $8.93M | |
| $503.82K | $464.63K | $403.25K |
Сравнение доходности по годам INDS и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 14.12% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -17.98% |
Correlation
The correlation between INDS and ICOW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.46 |
The correlation between INDS and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. ICOW — Ранг доходности на риск
INDS
ICOW
Сравнение INDS c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.57 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.87 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и ICOW
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -43.49% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.92% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -14.81% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -27.79% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -2.77% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -7.54% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.22% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и ICOW
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.20% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.91% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 14.51% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.74% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 18.43% | +4.54% |
Сравнение комиссий INDS и ICOW
INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и ICOW
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности ICOW в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.24% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and ICOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (4.51%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs ICOW's -43.49%.
On 5-year performance, ICOW leads with 10.40% vs 0.83% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.40% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
INDS has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.22% for ICOW.
INDS is categorized as REIT, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.65% for ICOW.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор