Сравнение INDS с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности INDS и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -0.54% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. EPD — Ранг доходности на риск
INDS
EPD
Сравнение INDS c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.29 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.14 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между INDS и EPD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и EPD
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и EPD
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -58.78% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -14.98% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -18.06% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -4.71% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -10.17% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.45% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и EPD
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.68% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 11.95% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 18.81% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.08% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 24.26% | -1.07% |