Сравнение INDS с CALF
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.31%/yr vs 3.59%/yr for CALF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INDS charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности INDS и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 11.79%.
INDS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDS и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 10.90% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 11.79% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -15.26% |
Correlation
The correlation between INDS and CALF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.49 |
The correlation between INDS and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. CALF — Ранг доходности на риск
INDS
CALF
Сравнение INDS c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.49 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 12.17 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и CALF
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -47.58% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -6.15% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -34.22% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -34.22% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -3.29% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -10.68% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.26% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и CALF
Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.94%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.29% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.01% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.07% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 23.39% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 25.96% | -2.90% |
Сравнение комиссий INDS и CALF
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и CALF
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности CALF в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.23% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.34% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and CALF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.29%) compared to INDS (4.94%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs CALF's -47.58%.
On 5-year performance, CALF leads with 3.59% vs 1.31% for INDS. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CALF has performed better with a 3.59% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.23% for CALF.
INDS is categorized as REIT, while CALF is Small Cap Blend Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.59% for CALF.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор