Сравнение INDH с UGA
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности INDH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
INDH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам INDH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.48% | 6.76% | 5.03% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | -6.45% |
Correlation
The correlation between INDH and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | -0.10 |
The correlation between INDH and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. UGA — Ранг доходности на риск
INDH
UGA
Сравнение INDH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.17 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.39 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и UGA
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -86.59% | +71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -18.96% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -18.05% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -36.69% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 6.43% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и UGA
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.78%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 9.24% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 30.57% | -18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 35.22% | -22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 34.45% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 37.22% | -22.80% |
Сравнение комиссий INDH и UGA
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и UGA
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.68% | 5.25% | 0.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to INDH (3.78%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -4.84% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for UGA.
INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор