Сравнение INDH с UGA
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs 85.57% for UGA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности INDH и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
INDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам INDH и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.40% | 6.76% | 5.03% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | -6.45% |
Correlation
The correlation between INDH and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | -0.11 |
The correlation between INDH and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. UGA — Ранг доходности на риск
INDH
UGA
Сравнение INDH c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.23 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.76 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и UGA
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -86.59% | +71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -20.32% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.75% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -36.61% | +30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.30% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и UGA
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.14%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 11.35% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 31.71% | -19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 35.83% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 34.67% | -20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 37.23% | -22.94% |
Сравнение комиссий INDH и UGA
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и UGA
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.67% | 5.25% | 0.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 85.57% vs -5.34% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 85.57% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for UGA.
INDH is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор