Сравнение INDH с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
INDH и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и THD
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
INDH vs. THD — Ранг доходности на риск
INDH
THD
Сравнение INDH c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.43 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.20 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.79 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.56 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.43 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.17 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между INDH и THD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и THD
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и THD
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -64.22% | +49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.43% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -15.21% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -18.33% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.96% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и THD
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.25% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 17.05% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 26.30% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.59% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 21.49% | -7.07% |