Сравнение INDH с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
INDH и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | -1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%.
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и VPL
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
INDH vs. VPL — Ранг доходности на риск
INDH
VPL
Сравнение INDH c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.95 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.58 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.91 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 11.94 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.95 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между INDH и VPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и VPL
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и VPL
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -55.49% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.33% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -10.28% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -11.71% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.25% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и VPL
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.80%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.59% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 14.73% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 20.49% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.81% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.10% | -2.67% |