Сравнение INDH с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
INDH и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и EEM
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
INDH vs. EEM — Ранг доходности на риск
INDH
EEM
Сравнение INDH c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.67 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.26 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.52 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.62 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.67 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.35 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между INDH и EEM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EEM
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и EEM
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -66.43% | +51.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.52% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -9.60% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -16.12% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EEM
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.51% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 15.13% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 20.24% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.43% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 20.32% | -5.90% |