PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -3.38% vs 52.09% for EEM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности INDH и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%.

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и EEM

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%0.97%

Correlation

The correlation between INDH and EEM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов INDH и EEM

Секторы
INDH
EEM

Финансовые услуги

23.5%
17.5%

Энергетика

13.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.1%

Технологии

10.0%
43.6%

Сырьевые материалы

9.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.7%

Промышленность

7.4%
6.2%

Коммунальные услуги

5.8%
2.0%

Здравоохранение

5.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.7%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

INDH
23.5%
EEM
17.5%

Энергетика

INDH
13.0%
EEM
3.3%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
EEM
8.1%

Технологии

INDH
10.0%
EEM
43.6%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
EEM
6.1%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
EEM
2.7%

Промышленность

INDH
7.4%
EEM
6.2%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
EEM
2.0%

Здравоохранение

INDH
5.6%
EEM
2.5%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
EEM
5.7%

Недвижимость

INDH
0.4%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

INDH vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.62

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.42

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.48

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.87

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

14.91

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.62

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.27

Просадки

Сравнение просадок INDH и EEM

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-66.43%

+51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.52%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-2.40%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-16.02%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.50%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и EEM

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.09%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

8.49%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

17.47%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

20.02%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.92%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

20.50%

-6.07%

Сравнение комиссий INDH и EEM

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и EEM

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and EEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EEM's -66.43%.

On 1-year performance, EEM leads with 52.09% vs -3.38% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEM has performed better with a 52.09% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.76% for EEM.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор