PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDH с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs -8.95% for SMIN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDH charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDH и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%.

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и SMIN

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%6.76%5.03%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%10.71%

Correlation

The correlation between INDH and SMIN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.70

The correlation between INDH and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и SMIN

Секторы
INDH
SMIN

Финансовые услуги

23.1%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.0%

Энергетика

12.6%
0.8%

Технологии

10.1%
7.9%

Сырьевые материалы

9.1%
10.7%

Промышленность

7.9%
22.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.9%

Здравоохранение

5.8%
14.3%

Коммунальные услуги

5.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.4%

Недвижимость

0.4%
3.2%

Финансовые услуги

INDH
23.1%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
SMIN
14.0%

Энергетика

INDH
12.6%
SMIN
0.8%

Технологии

INDH
10.1%
SMIN
7.9%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
SMIN
10.7%

Промышленность

INDH
7.9%
SMIN
22.4%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
SMIN
3.9%

Здравоохранение

INDH
5.8%
SMIN
14.3%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
SMIN
2.8%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
SMIN
1.4%

Недвижимость

INDH
0.4%
SMIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWS
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

INDH vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.47

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.59

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.37

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.82

-0.17

INDH vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и SMIN

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-60.50%

+45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-24.13%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-12.62%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-14.61%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

11.32%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и SMIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.14%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.99%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

15.91%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

19.02%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

18.96%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

22.82%

-8.53%

Сравнение комиссий INDH и SMIN

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и SMIN

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDH and SMIN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -8.95% for SMIN. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 2.01% for SMIN.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.74% for SMIN.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор