Сравнение INDH с NTSX
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. INDH is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs 19.51% for NTSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности INDH и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.57%.
INDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDH и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.40% | 6.76% | 5.03% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.57% | 18.82% | 13.00% |
Correlation
The correlation between INDH and NTSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. NTSX — Ранг доходности на риск
INDH
NTSX
Сравнение INDH c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.14 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 8.97 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и NTSX
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -31.34% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -9.16% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -1.10% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.72% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.18% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и NTSX
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.14% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 10.60% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.92% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.18% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 18.24% | -3.95% |
Сравнение комиссий INDH и NTSX
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и NTSX
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности NTSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.67% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and NTSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (3.22%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs NTSX's -31.34%.
On 1-year performance, NTSX leads with 19.51% vs -5.34% for INDH. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 19.51% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 1.09% for NTSX.
INDH is categorized as India Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор