Сравнение INDH с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
INDH и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и IPAC
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
INDH vs. IPAC — Ранг доходности на риск
INDH
IPAC
Сравнение INDH c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.61 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.24 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.72 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.22 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.61 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между INDH и IPAC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и IPAC
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и IPAC
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -30.99% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.49% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -6.64% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.55% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.05% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и IPAC
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 7.78% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.11% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.84% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 19.52% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.52% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.59% | -2.17% |