Сравнение INDH с GSG
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности INDH и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
INDH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам INDH и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.40% | 6.76% | 5.03% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | -1.14% |
Correlation
The correlation between INDH and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between INDH and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. GSG — Ранг доходности на риск
INDH
GSG
Сравнение INDH c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDH | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.00 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.66 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDH и GSG
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -89.62% | +74.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -18.81% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -59.56% | +50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -63.68% | +57.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.63% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и GSG
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.17% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 21.54% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 23.48% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 22.80% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 22.00% | -7.71% |
Сравнение комиссий INDH и GSG
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и GSG
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.67% | 5.25% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -5.34% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for GSG.
INDH is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор