Сравнение INDH с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
INDH и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и EWT
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
INDH vs. EWT — Ранг доходности на риск
INDH
EWT
Сравнение INDH c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 2.08 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.78 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.73 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 14.90 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.08 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между INDH и EWT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EWT
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и EWT
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -64.37% | +49.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -15.53% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -6.93% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -19.35% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.89% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EWT
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.80% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 18.16% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 26.86% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 22.32% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 21.22% | -6.80% |