PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с EPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.84% vs -7.64% for EPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDH и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDH показывает доходность -7.48%, а EPI немного ниже – -7.84%.

INDH

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и EPI

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.48%6.76%5.03%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%1.88%

Correlation

The correlation between INDH and EPI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.83

The correlation between INDH and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и EPI

Секторы
INDH
EPI

Финансовые услуги

23.1%
23.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.6%

Энергетика

12.6%
16.4%

Технологии

10.1%
8.3%

Сырьевые материалы

9.1%
14.2%

Промышленность

7.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.5%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Коммунальные услуги

5.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.0%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

INDH
23.1%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
EPI
7.6%

Энергетика

INDH
12.6%
EPI
16.4%

Технологии

INDH
10.1%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
EPI
14.2%

Промышленность

INDH
7.9%
EPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
EPI
3.5%

Здравоохранение

INDH
5.8%
EPI
5.8%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
EPI
2.0%

Недвижимость

INDH
0.4%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с ADIVINDH с FLKRINDH с EWYINDH с EWS
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

INDH vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.50

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.63

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.45

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.05

+0.10

INDH vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и EPI

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-66.21%

+51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.88%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-15.84%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-18.64%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.33%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.78%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.49%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.15%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.21%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.26%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

20.30%

-5.88%

Сравнение комиссий INDH и EPI

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и EPI

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.68%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and EPI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.49%) compared to INDH (3.78%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.84% vs -7.64% for EPI. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.84% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDH has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for EPI.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.84% for EPI.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор