PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDH с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both India Equities funds from WisdomTree - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs -10.42% for EPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDH и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и EPI

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%6.76%5.03%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%1.88%

Correlation

The correlation between INDH and EPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.83

The correlation between INDH and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и EPI

Секторы
INDH
EPI

Финансовые услуги

23.1%
23.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.6%

Энергетика

12.6%
16.4%

Технологии

10.1%
8.3%

Сырьевые материалы

9.1%
14.2%

Промышленность

7.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.5%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Коммунальные услуги

5.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.0%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

INDH
23.1%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
EPI
7.6%

Энергетика

INDH
12.6%
EPI
16.4%

Технологии

INDH
10.1%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
EPI
14.2%

Промышленность

INDH
7.9%
EPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
EPI
3.5%

Здравоохранение

INDH
5.8%
EPI
5.8%

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
EPI
2.0%

Недвижимость

INDH
0.4%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWS
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

INDH vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.69

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.91

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.67

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.57

+0.58

INDH vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и EPI

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-66.21%

+51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.69%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-16.76%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-18.63%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

6.90%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.14%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.70%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

13.05%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.26%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.27%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

20.26%

-5.97%

Сравнение комиссий INDH и EPI

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и EPI

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and EPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -10.42% for EPI. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for EPI.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.84% for EPI.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор