PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds from WisdomTree - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs -9.55% for EPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDH charges 0.64%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDH и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и EPI

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%2.99%

Correlation

The correlation between INDH and EPI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.83

The correlation between INDH and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDH и EPI

Секторы
INDH
EPI

Финансовые услуги

23.5%
23.4%

Энергетика

13.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.5%

Технологии

10.0%
8.3%

Сырьевые материалы

9.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.5%

Промышленность

7.4%
9.7%

Коммунальные услуги

5.8%
8.4%

Здравоохранение

5.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.0%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

INDH
23.5%
EPI
23.4%

Энергетика

INDH
13.0%
EPI
17.3%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
EPI
7.5%

Технологии

INDH
10.0%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
EPI
3.5%

Промышленность

INDH
7.4%
EPI
9.7%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
EPI
8.4%

Здравоохранение

INDH
5.6%
EPI
5.5%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
EPI
2.0%

Недвижимость

INDH
0.4%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

INDH vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.64

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.57

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.39

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.13

-0.06

Просадки

Сравнение просадок INDH и EPI

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-66.21%

+51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.88%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-17.83%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-18.65%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

6.87%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.86%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.80%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

14.94%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.21%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

20.35%

-5.92%

Сравнение комиссий INDH и EPI

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и EPI

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and EPI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -9.55% for EPI. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for EPI.

INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.84% for EPI.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор