Сравнение INDH с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
INDH и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 11.34% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и EWM
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
INDH vs. EWM — Ранг доходности на риск
INDH
EWM
Сравнение INDH c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.84 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.51 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.17 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 11.70 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.84 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDH и EWM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EWM
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и EWM
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -89.19% | +74.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -9.09% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -7.46% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -31.97% | +26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.46% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EWM
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.91% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.31% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 15.89% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.62% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.36% | -1.94% |