PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDH с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с EWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -1.78% vs 21.63% for EWM. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INDH charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности INDH и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 6.07%.

INDH

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-4.66%
С начала года
-6.24%
1 год
-1.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.26%

EWM

1 день
0.11%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
6.07%
1 год
21.63%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
2.63%
Всё время*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWM

iShares MSCI Malaysia ETF
$9.13M$7.10M$7.83M

INDH

WisdomTree India Hedged Equity Fund
$22.94K$19.96K$24.03K

Сравнение доходности по годам INDH и EWM

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-6.24%6.76%5.03%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		6.07%15.74%11.09%

Correlation

The correlation between INDH and EWM is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.29

The correlation between INDH and EWM shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDH и EWM

Секторы
INDH
EWM

Финансовые услуги

24.5%
51.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
1.1%

Энергетика

12.3%
2.9%

Сырьевые материалы

9.0%
8.8%

Технологии

8.9%

-

Промышленность

7.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.3%

Здравоохранение

6.1%
3.1%

Коммунальные услуги

5.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.3%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
24.5%
EWM
51.8%

Потребительский циклический сектор

INDH
13.4%
EWM
1.1%

Энергетика

INDH
12.3%
EWM
2.9%

Сырьевые материалы

INDH
9.0%
EWM
8.8%

Технологии

INDH
8.9%
EWM

-

Промышленность

INDH
7.8%
EWM
9.9%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
EWM
7.3%

Здравоохранение

INDH
6.1%
EWM
3.1%

Коммунальные услуги

INDH
5.5%
EWM
10.8%

Коммуникационные услуги

INDH
4.9%
EWM
5.3%

Недвижимость

INDH
0.4%
EWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с EWSINDH с ADIV
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHD

Доходность на риск

INDH vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 88
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INDH c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.54

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.18

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.05

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

5.38

-5.70

INDH vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и EWM

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-89.19%

+74.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-10.61%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.27%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-31.69%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.03%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и EWM

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 2.79%, в то время как у iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.58%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.77%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.13%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.79%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.16%

-1.95%

Сравнение комиссий INDH и EWM

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и EWM

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности EWM в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.51%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.60%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and EWM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWM has higher volatility (3.58%) compared to INDH (2.79%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EWM's -89.19%.

On 1-year performance, EWM leads with 21.63% vs -1.78% for INDH. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWM has performed better with a 21.63% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.51% for EWM.

INDH is categorized as India Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.49% for EWM.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор