Сравнение INDH с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
INDH и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.30%.
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и EPP
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
INDH vs. EPP — Ранг доходности на риск
INDH
EPP
Сравнение INDH c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.35 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.88 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.98 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.84 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.35 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между INDH и EPP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EPP
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и EPP
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -66.01% | +50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -13.34% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -5.65% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.68% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.99% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EPP
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.07% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.17% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 18.62% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.30% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.10% | -4.67% |