Сравнение INDH с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
INDH и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и DHS
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
INDH vs. DHS — Ранг доходности на риск
INDH
DHS
Сравнение INDH c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.10 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.54 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.24 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.77 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.10 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между INDH и DHS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и DHS
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и DHS
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -67.25% | +52.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -10.84% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -3.76% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -9.62% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.82% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и DHS
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.08% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.14% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 13.31% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.87% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.06% | -1.64% |