PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 20.55% for DHS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности INDH и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.88%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и DHS

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%11.56%

Correlation

The correlation between INDH and DHS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.27

Сравнение распределения секторов INDH и DHS

Секторы
INDH
DHS

Финансовые услуги

23.5%
22.3%

Энергетика

13.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.0%

Технологии

10.0%
3.7%

Сырьевые материалы

9.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
18.7%

Промышленность

7.4%
4.1%

Коммунальные услуги

5.8%
9.0%

Здравоохранение

5.6%
14.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.3%

Недвижимость

0.4%
2.8%

Финансовые услуги

INDH
23.5%
DHS
22.3%

Энергетика

INDH
13.0%
DHS
9.4%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
DHS
5.0%

Технологии

INDH
10.0%
DHS
3.7%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
DHS
1.2%

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
DHS
18.7%

Промышленность

INDH
7.4%
DHS
4.1%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
DHS
9.0%

Здравоохранение

INDH
5.6%
DHS
14.5%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
DHS
9.3%

Недвижимость

INDH
0.4%
DHS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

INDH vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.06

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.09

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.28

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

12.04

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.06

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.41

-0.33

Просадки

Сравнение просадок INDH и DHS

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-67.25%

+52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-6.30%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-2.60%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.55%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.71%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и DHS

WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.88%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

7.32%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

10.01%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.89%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

16.08%

-1.65%

Сравнение комиссий INDH и DHS

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и DHS

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and DHS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDH has higher volatility (4.02%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs DHS's -67.25%.

On 1-year performance, DHS leads with 20.55% vs -4.33% for INDH. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DHS has performed better with a 20.55% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 3.35% for DHS.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор