PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с XLF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности INDF и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.51%
1 год
10.81%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		4.51%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%19.46%

Correlation

The correlation between INDF and XLF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.38

The correlation between INDF and XLF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и XLF

Секторы
INDF
XLF

Финансовые услуги

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
XLF
98.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

XLF

-

Энергетика

INDF

-

XLF

-

Здравоохранение

INDF

-

XLF

-

Промышленность

INDF

-

XLF
0.2%

Недвижимость

INDF

-

XLF

-

Технологии

INDF

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

INDF

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

INDF vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.86

—

INDF vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и XLF

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и XLF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.06%

—

Сравнение комиссий INDF и XLF

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и XLF

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.42%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

INDF and XLF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.42% for XLF.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.08% for XLF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор