Сравнение INDF с QABA
INDF (Nifty India Financials ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QABA.
Доходность
Сравнение доходности INDF и QABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам INDF и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 23.97% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 8.16% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | 25.35% |
Correlation
The correlation between INDF and QABA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between INDF and QABA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INDF и QABA
Секторы
INDF
QABA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
INDF
QABA
Сырьевые материалы
INDF
-
QABA
-
Коммуникационные услуги
INDF
-
QABA
-
Потребительский циклический сектор
INDF
-
QABA
-
Потребительский защитный сектор
INDF
-
QABA
-
Энергетика
INDF
-
QABA
-
Здравоохранение
INDF
-
QABA
-
Промышленность
INDF
-
QABA
Недвижимость
INDF
-
QABA
-
Технологии
INDF
-
QABA
-
Коммунальные услуги
INDF
-
QABA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. QABA — Ранг доходности на риск
INDF
QABA
Сравнение INDF c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок INDF и QABA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и QABA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.69% | — |
Сравнение комиссий INDF и QABA
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и QABA
Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности QABA в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.40% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and QABA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.40% for QABA.
INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.60% for QABA.
Подберите оптимальное распределение для INDF и QABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор