PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с KRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности INDF и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KRE

1 день
2.82%
1 месяц
8.12%
6 месяцев
15.52%
С начала года
21.63%
1 год
28.92%
3 года*
24.54%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		21.63%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%30.73%

Correlation

The correlation between INDF and KRE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between INDF and KRE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и KRE

Секторы
INDF
KRE

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
KRE
100.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

KRE

-

Энергетика

INDF

-

KRE

-

Здравоохранение

INDF

-

KRE

-

Промышленность

INDF

-

KRE

-

Недвижимость

INDF

-

KRE

-

Технологии

INDF

-

KRE

-

Коммунальные услуги

INDF

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с IATKRE с DPSTKRE с VFHKRE с NVDA

Доходность на риск

INDF vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.06

—

INDF vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и KRE

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-68.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и KRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.76%

—

Сравнение комиссий INDF и KRE

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и KRE

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.05%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

INDF and KRE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.05% for KRE.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.35% for KRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор