PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с IXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности INDF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXG

1 день
-1.08%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.74%
1 год
12.70%
3 года*
22.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%
IXG
iShares Global Financials ETF		-0.23%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%20.42%

Correlation

The correlation between INDF and IXG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.44

Over the past year, the correlation between INDF and IXG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и IXG

Секторы
INDF
IXG

Финансовые услуги

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
IXG
97.8%

Сырьевые материалы

INDF

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

IXG
0.1%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

IXG

-

Энергетика

INDF

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

INDF

-

IXG
0.1%

Промышленность

INDF

-

IXG
0.2%

Недвижимость

INDF

-

IXG

-

Технологии

INDF

-

IXG
1.1%

Коммунальные услуги

INDF

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

INDF vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDF vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDFIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок INDF и IXG

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-78.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и IXG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.12%

—

Сравнение комиссий INDF и IXG

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и IXG

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности IXG в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.05%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

INDF and IXG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.05% for IXG.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.46% for IXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор