PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с IXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности INDF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXG

1 день
0.18%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.65%
1 год
21.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
IXG
iShares Global Financials ETF		10.65%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%20.15%

Correlation

The correlation between INDF and IXG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.44

The correlation between INDF and IXG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и IXG

Секторы
INDF
IXG

Финансовые услуги

100.0%
98.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
IXG
98.2%

Сырьевые материалы

INDF

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

IXG
0.0%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

IXG

-

Энергетика

INDF

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

INDF

-

IXG
0.1%

Промышленность

INDF

-

IXG
0.2%

Недвижимость

INDF

-

IXG

-

Технологии

INDF

-

IXG
1.1%

Коммунальные услуги

INDF

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB

Доходность на риск

INDF vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.84

—

INDF vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и IXG

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-78.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и IXG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.85%

—

Сравнение комиссий INDF и IXG

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и IXG

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

INDF and IXG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.15% for IXG.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.46% for IXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор