PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с IBHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности INDF и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и IBHE

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.11%

Correlation

The correlation between INDF and IBHE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.32

The correlation between INDF and IBHE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и IBHE

Секторы
INDF
IBHE

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
IBHE

-

Сырьевые материалы

INDF

-

IBHE

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

IBHE

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

IBHE

-

Энергетика

INDF

-

IBHE

-

Здравоохранение

INDF

-

IBHE

-

Промышленность

INDF

-

IBHE

-

Недвижимость

INDF

-

IBHE
100.0%

Технологии

INDF

-

IBHE

-

Коммунальные услуги

INDF

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

INDF vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDF vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDFIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок INDF и IBHE

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и IBHE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.53%

—

Сравнение комиссий INDF и IBHE

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и IBHE

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and IBHE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.29% for IBHE.

INDF is categorized as Financials Equities, while IBHE is High Yield Bonds. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.35% for IBHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор