PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с HTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности INDF и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и HTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%18.39%

Correlation

The correlation between INDF and HTEC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.35

Over the past year, the correlation between INDF and HTEC has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и HTEC

Секторы
INDF
HTEC

Финансовые услуги

100.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

77.3%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
HTEC
3.9%

Сырьевые материалы

INDF

-

HTEC

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

HTEC

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

HTEC

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

HTEC

-

Энергетика

INDF

-

HTEC
1.2%

Здравоохранение

INDF

-

HTEC
77.3%

Промышленность

INDF

-

HTEC
1.3%

Недвижимость

INDF

-

HTEC

-

Технологии

INDF

-

HTEC
3.7%

Коммунальные услуги

INDF

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

INDF vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.22

—

INDF vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и HTEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-31.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и HTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.46%

—

Сравнение комиссий INDF и HTEC

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и HTEC

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%

Часто задаваемые вопросы

INDF and HTEC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.99% for HTEC.

INDF is categorized as Financials Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.68% for HTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор