PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с FNCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности INDF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNCL

1 день
0.56%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
5.41%
С начала года
5.29%
1 год
11.59%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.65%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		5.29%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%20.24%

Correlation

The correlation between INDF and FNCL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.39

The correlation between INDF and FNCL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и FNCL

Секторы
INDF
FNCL

Финансовые услуги

100.0%
96.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
FNCL
96.9%

Сырьевые материалы

INDF

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

FNCL

-

Энергетика

INDF

-

FNCL

-

Здравоохранение

INDF

-

FNCL
0.1%

Промышленность

INDF

-

FNCL
0.2%

Недвижимость

INDF

-

FNCL
0.7%

Технологии

INDF

-

FNCL
2.0%

Коммунальные услуги

INDF

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

INDF vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.04

—

INDF vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и FNCL

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и FNCL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.26%

—

Сравнение комиссий INDF и FNCL

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и FNCL

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.56%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and FNCL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.56% for FNCL.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.08% for FNCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор