PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности INDF и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%7.89%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%

Correlation

The correlation between INDF and BITQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.30

The correlation between INDF and BITQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и BITQ

Секторы
INDF
BITQ

Финансовые услуги

100.0%
71.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

25.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
BITQ
71.6%

Сырьевые материалы

INDF

-

BITQ

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

BITQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

BITQ

-

Энергетика

INDF

-

BITQ

-

Здравоохранение

INDF

-

BITQ

-

Промышленность

INDF

-

BITQ

-

Недвижимость

INDF

-

BITQ

-

Технологии

INDF

-

BITQ
25.5%

Коммунальные услуги

INDF

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

INDF vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.18

—

INDF vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и BITQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-44.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-30.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-52.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

22.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и BITQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

42.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

57.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

67.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

67.03%

—

Сравнение комиссий INDF и BITQ

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и BITQ

Ни INDF, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%

Часто задаваемые вопросы

INDF and BITQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.00% for BITQ.

INDF is categorized as Financials Equities, while BITQ is Blockchain. INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bitwise. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.85% for BITQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор