PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%16.27%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий INDEX и YFSIX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.42

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между INDEX и YFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и YFSIX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и YFSIX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-35.10%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.20%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-25.14%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-11.03%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.93%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.38%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и YFSIX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.23%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

19.89%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

21.29%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.11%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.20%

+2.45%