PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDE с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDE и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


INDE

1 день
-1.57%
1 месяц
6.93%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-5.69%
1 год
-0.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и UGA


2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF
-4.05%2.39%10.95%7.84%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%-15.89%

Correlation

The correlation between INDE and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.09

The correlation between INDE and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews India Active ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

INDE vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDEUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.17

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

9.39

-9.43

INDE vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и UGA

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDEUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-86.59%

+63.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-18.96%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-18.05%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-36.69%

+29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.43%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и UGA

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 5.98%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDEUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.24%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

30.57%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

35.22%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

34.45%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

37.22%

-20.60%

Сравнение комиссий INDE и UGA

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и UGA

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF
1.83%1.75%0.56%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INDE and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to INDE (5.98%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -0.24% for INDE. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for UGA.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор