Сравнение INDE с UGA
INDE (Matthews India Active ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. INDE is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs 89.49% for UGA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности INDE и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%.
INDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -1.85%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 19.68%
- 6 месяцев
- 86.37%
- С начала года
- 94.18%
- 1 год
- 89.49%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам INDE и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -1.85% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 94.18% | -2.00% | 3.77% | -15.89% |
Correlation
The correlation between INDE and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.09 |
The correlation between INDE and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. UGA — Ранг доходности на риск
INDE
UGA
Сравнение INDE c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.43 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.30 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и UGA
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -86.59% | +63.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -20.32% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -3.02% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -36.61% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 7.31% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и UGA
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.22%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 11.14% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 31.73% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 35.91% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 34.68% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 37.23% | -20.70% |
Сравнение комиссий INDE и UGA
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и UGA
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.14%) compared to INDE (4.22%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 89.49% vs -0.24% for INDE. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 89.49% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for UGA.
INDE is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор