PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDE с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с SMIN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INDE (Matthews India Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds. INDE is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs -8.66% for SMIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDE и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.30%.

INDE

1 день
0.37%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
0.33%
С начала года
-1.85%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.21%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
3.20%
С начала года
-0.30%
1 год
-8.66%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и SMIN

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-1.85%2.39%10.95%7.84%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.30%-6.68%16.78%12.09%

Correlation

The correlation between INDE and SMIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between INDE and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и SMIN

Секторы
INDE
SMIN

Финансовые услуги

33.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

23.6%
14.0%

Технологии

9.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.9%

Здравоохранение

8.1%
14.3%

Промышленность

7.1%
22.4%

Энергетика

3.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.9%
10.7%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

INDE
33.4%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
SMIN
14.0%

Технологии

INDE
9.6%
SMIN
7.9%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
SMIN
3.9%

Здравоохранение

INDE
8.1%
SMIN
14.3%

Промышленность

INDE
7.1%
SMIN
22.4%

Энергетика

INDE
3.7%
SMIN
0.8%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
SMIN
1.4%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
SMIN
10.7%

Недвижимость

INDE

-

SMIN
3.2%

Коммунальные услуги

INDE

-

SMIN
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

INDE vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDESMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.46

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.37

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.85

+0.81

INDE vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и SMIN

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDESMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-60.50%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-23.51%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-12.81%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-14.61%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

10.90%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и SMIN

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.22%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDESMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.98%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

15.90%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.97%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.95%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.82%

-6.29%

Сравнение комиссий INDE и SMIN

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и SMIN

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SMIN в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDE and SMIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.98%) compared to INDE (4.22%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.24% vs -8.66% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.24% return vs -8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

SMIN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.79% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.74% for SMIN.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор