PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с SMIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.40% vs -6.35% for SMIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDE и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.32%.

INDE

1 день
0.12%
1 месяц
7.05%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.21%
1 год
-6.35%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и SMIN

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-2.89%2.39%10.95%7.84%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.32%-6.68%16.78%12.09%

Correlation

The correlation between INDE and SMIN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between INDE and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и SMIN

Секторы
INDE
SMIN

Финансовые услуги

33.4%
21.3%

Потребительский циклический сектор

23.6%
11.4%

Технологии

9.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.4%

Здравоохранение

8.1%
16.5%

Промышленность

7.1%
19.5%

Энергетика

3.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.9%

Сырьевые материалы

2.9%
8.4%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

INDE
33.4%
SMIN
21.3%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
SMIN
11.4%

Технологии

INDE
9.6%
SMIN
9.3%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
SMIN
1.4%

Здравоохранение

INDE
8.1%
SMIN
16.5%

Промышленность

INDE
7.1%
SMIN
19.5%

Энергетика

INDE
3.7%
SMIN
1.3%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
SMIN
0.9%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
SMIN
8.4%

Недвижимость

INDE

-

SMIN
4.3%

Коммунальные услуги

INDE

-

SMIN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

INDE vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDESMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.34

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.26

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.57

+0.52

INDE vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и SMIN

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDESMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-60.50%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-24.54%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-12.83%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-14.62%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

11.14%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и SMIN

Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 5.97% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDESMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

15.84%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.84%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.94%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.84%

-6.23%

Сравнение комиссий INDE и SMIN

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и SMIN

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SMIN в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDE and SMIN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (5.97%) compared to SMIN (5.79%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.40% vs -6.35% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.40% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

SMIN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.81% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.76% for SMIN.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор