PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с SMIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs -7.97% for SMIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDE и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -3.98%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и SMIN

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%11.82%

Correlation

The correlation between INDE and SMIN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between INDE and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и SMIN

Секторы
INDE
SMIN

Финансовые услуги

30.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

17.8%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.0%

Здравоохранение

7.2%
13.7%

Промышленность

7.1%
21.1%

Технологии

6.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.6%

Энергетика

3.4%
0.9%

Сырьевые материалы

3.0%
12.2%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
SMIN
18.9%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
SMIN
13.5%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
SMIN
4.0%

Здравоохранение

INDE
7.2%
SMIN
13.7%

Промышленность

INDE
7.1%
SMIN
21.1%

Технологии

INDE
6.9%
SMIN
7.8%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
SMIN
1.6%

Энергетика

INDE
3.4%
SMIN
0.9%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
SMIN
12.2%

Недвижимость

INDE

-

SMIN
3.6%

Коммунальные услуги

INDE

-

SMIN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

INDE vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDESMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.43

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.52

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.33

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.74

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDESMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Просадки

Сравнение просадок INDE и SMIN

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDESMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-60.50%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-24.54%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-16.02%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-14.62%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

10.82%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и SMIN

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDESMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.11%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

15.65%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.54%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.86%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.83%

-6.27%

Сравнение комиссий INDE и SMIN

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и SMIN

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDE and SMIN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -7.97% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.88% for INDE.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.76% for SMIN.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор