Сравнение INDE с PDBC
INDE (Matthews India Active ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -1.30% vs 32.27% for PDBC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности INDE и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам INDE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -8.35% |
Correlation
The correlation between INDE and PDBC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and PDBC has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
INDE
PDBC
Сравнение INDE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.96 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.73 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и PDBC
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -49.52% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.55% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -10.31% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -23.09% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.80% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и PDBC
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.21%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.25% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 16.80% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.91% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.24% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.76% | -1.22% |
Сравнение комиссий INDE и PDBC
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и PDBC
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and PDBC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs PDBC's -49.52%.
On 1-year performance, PDBC leads with 32.27% vs -1.30% for INDE. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 32.27% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.79% for INDE.
INDE is categorized as India Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор